Сравнение JPHY с BCAT
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) is a stock. Over the past year, JPHY returned 6.37% vs 29.03% for BCAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 22.57%.
JPHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.22% | 4.06% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 22.57% | 5.27% |
Correlation
The correlation between JPHY and BCAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BCAT — Ранг доходности на риск
JPHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCAT
Сравнение JPHY c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPHY | BCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BCAT
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -36.13% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -7.98% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.26% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.68% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BCAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 11.62% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 15.28% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 15.92% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BCAT
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности BCAT в 20.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 20.23% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BCAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор