Сравнение JPHY с BCAT
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и BCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 20.29%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.29% | 5.48% |
Correlation
The correlation between JPHY and BCAT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. BCAT — Ранг доходности на риск
JPHY
BCAT
Сравнение JPHY c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.55 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и BCAT
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и BCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -36.13% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.01% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -12.79% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и BCAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 11.13% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 15.21% | -12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 15.91% | -12.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и BCAT
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности BCAT в 20.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 20.41% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and BCAT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и BCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор