Сравнение JPHY с VMFXX
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VMFXX с доходностью 1.50%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 2.42% |
Correlation
The correlation between JPHY and VMFXX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов JPHY и VMFXX
Секторы
JPHY
VMFXX
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
JPHY
VMFXX
-
Промышленность
JPHY
VMFXX
-
Потребительский циклический сектор
JPHY
VMFXX
-
Энергетика
JPHY
VMFXX
-
Здравоохранение
JPHY
VMFXX
-
Технологии
JPHY
VMFXX
-
Сырьевые материалы
JPHY
VMFXX
-
Недвижимость
JPHY
VMFXX
-
Коммунальные услуги
JPHY
VMFXX
-
Потребительский защитный сектор
JPHY
VMFXX
-
Финансовые услуги
JPHY
VMFXX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JPHY c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 2.60 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и VMFXX
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и VMFXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.12% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.94% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.94% | +2.10% |
Сравнение комиссий JPHY и VMFXX
JPHY берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и VMFXX
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and VMFXX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор