PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPHY с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPHY и JEPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JPHY с JEPIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPHY или JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPHY:

1.11

JEPIX:

0.42

Коэф-т Сортино

JPHY:

1.60

JEPIX:

0.75

Коэф-т Омега

JPHY:

1.24

JEPIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JPHY:

0.44

JEPIX:

0.50

Коэф-т Мартина

JPHY:

7.63

JEPIX:

2.04

Индекс Язвы

JPHY:

0.84%

JEPIX:

3.22%

Дневная вол-ть

JPHY:

5.80%

JEPIX:

14.21%

Макс. просадка

JPHY:

-24.98%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

JPHY:

-8.24%

JEPIX:

-4.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPHY показывает доходность -0.88%, а JEPIX немного выше – -0.86%.

JPHY

С начала года

-0.88%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-1.12%

1 год

4.87%

3 года

0.44%

5 лет

1.99%

10 лет

N/A

JEPIX

С начала года

-0.86%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-4.11%

1 год

5.97%

3 года

7.54%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Сравнение комиссий JPHY и JEPIX

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPHY и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
Ранг риск-скорректированной доходности JPHY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPHY c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPHY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHY и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JEPIX

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что сопоставимо с доходностью JEPIX в 7.98%

TTM202420232022202120202019201820172016
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		8.04%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.98%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JEPIX

Максимальная просадка JPHY за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JEPIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JEPIX

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что JPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...