Сравнение JPHY с JEPIX
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и JEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.03%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 0.03% | 6.95% |
Correlation
The correlation between JPHY and JEPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JPHY
JEPIX
Сравнение JPHY c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.48 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и JEPIX
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -32.63% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.02% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -3.21% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и JEPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 8.54% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 11.46% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 14.75% | -11.71% |
Сравнение комиссий JPHY и JEPIX
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и JEPIX
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.17% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and JEPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и JEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор