PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPHY с JEPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPIX is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPHY returned 6.32% vs 7.83% for JEPIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JPHY и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью 0.83%.

JPHY

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.83%
3 года*
8.99%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPHY и JEPIX

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.24%4.06%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		0.83%6.49%

Correlation

The correlation between JPHY and JEPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.51

The correlation between JPHY and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHD

Доходность на риск

JPHY vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
Ранг доходности на риск JPHY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPHYJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.85

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.34

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.00

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

2.98

+14.78

JPHY vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHY и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPHY и JEPIX

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPHYJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-32.63%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-7.41%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.26%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.21%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.48%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что JPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPHYJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

2.51%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

6.96%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

8.71%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

11.47%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

14.72%

-11.72%

Сравнение комиссий JPHY и JEPIX

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и JEPIX

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности JEPIX в 8.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.10%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPHY and JEPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPIX has higher volatility (2.51%) compared to JPHY (0.61%). In terms of maximum drawdown, JPHY dropped -1.65% vs JEPIX's -32.63%.

JPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPHY и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор