PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHY с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHY с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

JPHY и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHY и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHY и IDV

2026 (YTD)2025
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%18.92%

Доходность по периодам

С начала года, JPHY показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с BCATJPHY с XDJP.LJPHY с JEPIX
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий JPHY и IDV

JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

JPHY vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHY
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHY c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JPHY vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHYIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.21

+1.66

Корреляция

Корреляция между JPHY и IDV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHY и IDV

Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок JPHY и IDV

Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHYIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.65%

-70.14%

+68.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.37%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-15.53%

+15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JPHY и IDV

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHYIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

15.61%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

15.48%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

17.96%

-14.87%