Сравнение JPHY с JPIE
JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - JPHY is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPHY charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности JPHY и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPHY показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
JPHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPHY и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.06% | 4.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 3.55% |
Correlation
The correlation between JPHY and JPIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPHY vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JPHY
JPIE
Сравнение JPHY c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.99 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPHY и JPIE
Максимальная просадка JPHY за все время составила -1.65%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHY и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPHY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -9.96% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.09% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHY и JPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPHY | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.59% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.52% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 3.52% | -0.48% |
Сравнение комиссий JPHY и JPIE
JPHY берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHY и JPIE
Дивидендная доходность JPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 5.92% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JPHY and JPIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPHY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.62% for JPIE.
JPHY is categorized as High Yield Bonds, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for JPHY and 0.40% for JPIE.
Подберите оптимальное распределение для JPHY и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор