PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

LDRH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и IBIT

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%21.42%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий LDRH и IBIT

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

LDRH vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.44

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.37

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.35

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

-0.75

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.44

+2.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.36

+1.25

Корреляция

Корреляция между LDRH и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и IBIT

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и IBIT

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-49.36%

+46.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-49.36%

+46.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-45.80%

+45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-14.18%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

23.27%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

12.95%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

36.76%

-34.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

45.40%

-41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

51.21%

-47.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

51.21%

-47.59%