Сравнение LDRH с IBIT
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LDRH is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 5.80% vs -46.35% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.19% | 7.18% | 0.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 21.67% |
Correlation
The correlation between LDRH and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LDRH
IBIT
Сравнение LDRH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.87 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.44 | -1.40 | +20.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и IBIT
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -53.30% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -53.30% | +52.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -48.95% | +48.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -17.71% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 33.14% | -32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 10.89% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 34.83% | -32.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 44.38% | -41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.43% | 49.92% | -46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 49.92% | -46.49% |
Сравнение комиссий LDRH и IBIT
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и IBIT
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to LDRH (0.59%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LDRH leads with 5.80% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.80% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 0.00% for IBIT.
LDRH is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.25% for IBIT.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор