Сравнение LDRH с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
LDRH и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRH и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и HYGH
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
LDRH vs. HYGH — Ранг доходности на риск
LDRH
HYGH
Сравнение LDRH c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.06 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.36 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.18 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 8.72 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и HYGH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и HYGH
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и HYGH
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -23.88% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -4.07% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.26% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.26% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.90% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и HYGH
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.82% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.97% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 7.11% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 7.05% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 8.39% | -4.77% |