PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и FXNAX

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHGLDRH с HYGV
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий LDRH и FXNAX

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

LDRH vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.33

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.66

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

4.68

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.45

+1.16

Корреляция

Корреляция между LDRH и FXNAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и FXNAX

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и FXNAX

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-19.51%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.71%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.53%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.87%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.96%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и FXNAX

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.58%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.35%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

6.04%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.99%

-1.37%