Сравнение LDRH с BSJU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).
LDRH и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и BSJU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | -0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью -0.14%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и BSJU
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Доходность на риск
LDRH vs. BSJU — Ранг доходности на риск
LDRH
BSJU
Сравнение LDRH c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.93 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.81 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 9.75 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.26 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.95 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и BSJU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и BSJU
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BSJU в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и BSJU
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и BSJU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -7.51% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -4.14% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.97% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.12% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.77% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и BSJU
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.30% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 3.01% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 5.75% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 8.04% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 8.04% | -4.42% |