PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с BSJU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с BSJU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 7.05% for BSJU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и BSJU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BSJU с доходностью 1.64%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJU

1 день
0.12%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.11%
1 год
7.05%
3 года*
8.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и BSJU

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.58%-0.94%

Correlation

The correlation between LDRH and BSJU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between LDRH and BSJU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и BSJU

Секторы
LDRH
BSJU

Энергетика

100.0%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

3.2%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

LDRH
100.0%
BSJU
7.8%

Сырьевые материалы

LDRH

-

BSJU
1.9%

Коммуникационные услуги

LDRH

-

BSJU
2.4%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

BSJU
9.1%

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

BSJU
2.0%

Финансовые услуги

LDRH

-

BSJU
4.1%

Здравоохранение

LDRH

-

BSJU
5.2%

Промышленность

LDRH

-

BSJU
3.2%

Недвижимость

LDRH

-

BSJU
3.2%

Технологии

LDRH

-

BSJU
3.0%

Коммунальные услуги

LDRH

-

BSJU
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHY
Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ

Доходность на риск

LDRH vs. BSJU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c BSJU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHBSJUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.82

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.76

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

2.80

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

13.07

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. BSJU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BSJU равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и BSJU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHBSJUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.98

+0.72

Просадки

Сравнение просадок LDRH и BSJU

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и BSJU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHBSJUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-7.51%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.53%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-1.08%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.54%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и BSJU

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHBSJUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.24%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

3.06%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.90%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

7.90%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

7.90%

-4.39%

Сравнение комиссий LDRH и BSJU

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и BSJU

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности BSJU в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.63%6.52%7.08%6.74%2.38%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and BSJU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJU has higher volatility (1.24%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs BSJU's -7.51%.

On 1-year performance, BSJU leads with 7.05% vs 6.30% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJU has performed better with a 7.05% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.63% for BSJU.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.42% for BSJU.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и BSJU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор