Сравнение LDRH с BSJU
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 5.29% vs 5.89% for BSJU. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJU.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и BSJU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у BSJU с доходностью 2.61%.
LDRH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.62%
BSJU
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.39M | $2.07M | $1.82M | |
| $86.35K | $138.56K | $310.48K |
Сравнение доходности по годам LDRH и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.39% | 7.18% | 0.21% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.61% | 8.58% | -0.56% |
Correlation
The correlation between LDRH and BSJU is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between LDRH and BSJU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. BSJU — Ранг доходности на риск
LDRH
BSJU
Сравнение LDRH c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.34 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 10.68 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и BSJU
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и BSJU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -7.51% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -2.53% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.04% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и BSJU
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.53%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.97% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 3.22% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 3.96% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 7.75% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 7.75% | -4.36% |
Сравнение комиссий LDRH и BSJU
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и BSJU
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BSJU в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.65% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.95% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRH and BSJU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSJU has higher volatility (0.97%) compared to LDRH (0.53%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs BSJU's -7.51%.
On 1-year performance, BSJU leads with 5.89% vs 5.29% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJU has performed better with a 5.89% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.
LDRH has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 6.65% for BSJU.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.42% for BSJU.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и BSJU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор