PortfoliosLab logo
Сравнение BSJU с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJU и BSJP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.28%
21.29%
BSJU
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.35

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.02

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.62

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.17

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.11%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

BSJU:

-0.87%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у BSJP с доходностью 1.75%.


BSJU

С начала года

1.41%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.82%

1 год

8.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJU и BSJP

И BSJU, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.35
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.02
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.62
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.17
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
3.72
BSJU
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BSJP

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
7.17%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BSJP

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87%
0
BSJU
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BSJP

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
1.07%
BSJU
BSJP