PortfoliosLab logo
Сравнение BSJU с BSCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJU и BSCU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
14.61%
BSJU
BSCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

BSCU:

1.86

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

BSCU:

2.76

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

BSCU:

1.34

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

BSCU:

0.70

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

BSCU:

6.39

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

BSCU:

1.42%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

BSCU:

4.89%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BSCU:

-22.34%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

BSCU:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BSCU с доходностью 3.19%.


BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSCU

С начала года

3.19%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.94%

1 год

9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJU и BSCU

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BSCU в 0.10%.


График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BSCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BSCU
Ранг риск-скорректированной доходности BSCU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
BSCU: 1.86
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
BSCU: 2.76
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
BSCU: 1.34
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
BSCU: 2.55
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
BSCU: 6.39

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSCU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.86
BSJU
BSCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BSCU

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BSCU в 4.66%


TTM20242023202220212020
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
7.19%7.08%6.74%2.38%0.00%0.00%
BSCU
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
4.66%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BSCU

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BSCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.03%
BSJU
BSCU

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BSCU

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
2.30%
BSJU
BSCU