PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с BSJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с BSJV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while BSJV tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Both are passively managed. Over the past year, BSJU returned 6.80% vs 6.29% for BSJV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BSJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BSJV с доходностью 0.52%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и BSJV

2026 (YTD)202520242023
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%6.70%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		0.52%9.50%5.66%7.24%

Correlation

The correlation between BSJU and BSJV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between BSJU and BSJV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJU и BSJV

Секторы
BSJU
BSJV

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.5%

Энергетика

7.8%
6.3%

Здравоохранение

5.2%
4.5%

Финансовые услуги

4.1%
4.3%

Промышленность

3.2%
6.8%

Недвижимость

3.2%
2.8%

Технологии

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
3.5%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

BSJU
9.1%
BSJV
7.5%

Энергетика

BSJU
7.8%
BSJV
6.3%

Здравоохранение

BSJU
5.2%
BSJV
4.5%

Финансовые услуги

BSJU
4.1%
BSJV
4.3%

Промышленность

BSJU
3.2%
BSJV
6.8%

Недвижимость

BSJU
3.2%
BSJV
2.8%

Технологии

BSJU
3.0%
BSJV
2.5%

Коммуникационные услуги

BSJU
2.4%
BSJV
2.5%

Потребительский защитный сектор

BSJU
2.0%
BSJV
1.0%

Сырьевые материалы

BSJU
1.9%
BSJV
3.5%

Коммунальные услуги

BSJU
1.0%
BSJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZBSJU с AAA
Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPYBSJV с ICLO

Доходность на риск

BSJU vs. BSJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c BSJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUBSJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.44

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.13

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.97

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

8.44

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. BSJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BSJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUBSJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.39

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BSJV

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BSJV в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BSJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUBSJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-5.22%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-3.21%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.69%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-0.79%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.75%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BSJV

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеют волатильность 1.28% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUBSJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.33%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.36%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.41%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

6.17%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

6.17%

+1.73%

Сравнение комиссий BSJU и BSJV

И BSJU, и BSJV имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BSJV

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что сопоставимо с доходностью BSJV в 6.62%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.62%6.52%6.67%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and BSJV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJV has higher volatility (1.33%) compared to BSJU (1.28%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs BSJV's -5.22%.

On 1-year performance, BSJU leads with 6.80% vs 6.29% for BSJV. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJU has performed better with a 6.80% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJU and BSJV have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJU has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 6.62% for BSJV.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031.

BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и BSJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор