PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с BSJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с BSJV

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV).

BSJU и BSJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или BSJV.

Корреляция

Корреляция между BSJU и BSJV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BSJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.89%
15.71%
BSJU
BSJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

BSJV:

1.23

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

BSJV:

1.79

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

BSJV:

1.24

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

BSJV:

1.56

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

BSJV:

6.36

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

BSJV:

1.28%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

BSJV:

6.60%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BSJV:

-5.22%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

BSJV:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BSJV с доходностью 2.12%.

BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BSJV

С начала года

2.12%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и BSJV

И BSJU, и BSJV имеют комиссию равную 0.42%.

BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJV: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BSJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSJV
Ранг риск-скорректированной доходности BSJV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BSJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
BSJV: 1.23
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
BSJV: 1.79
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
BSJV: 1.24
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
BSJV: 1.56
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
BSJV: 6.36

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BSJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.23
BSJU
BSJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BSJV

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности BSJV в 6.81%

TTM202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.81%6.67%1.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BSJV

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BSJV в -5.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BSJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.78%
BSJU
BSJV

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BSJV

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 4.26%, в то время как у Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
4.60%
BSJU
BSJV