PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с BRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с BRLN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).

BSJU и BRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или BRLN.

Корреляция

Корреляция между BSJU и BRLN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.01%
24.53%
BSJU
BRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

BRLN:

1.54

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

BRLN:

2.17

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

BRLN:

1.32

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

BRLN:

1.44

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

BRLN:

8.66

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

BRLN:

0.64%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

BRLN:

3.60%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BRLN:

-3.85%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

BRLN:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 0.01%.

BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRLN

С начала года

0.01%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.15%

1 год

5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и BRLN

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
График комиссии BRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRLN: 0.55%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
BRLN: 1.54
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
BRLN: 2.17
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
BRLN: 1.32
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
BRLN: 1.44
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
BRLN: 8.66

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.54
BSJU
BRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BRLN

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности BRLN в 7.60%

TTM202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.60%7.87%9.06%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BRLN

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.82%
BSJU
BRLN

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BRLN

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
2.42%
BSJU
BRLN