Сравнение BSJU с BRLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).
BSJU и BRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJU и BRLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJU и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | 1.86% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | -0.55% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью -0.55%.
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJU и BRLN
BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Доходность на риск
BSJU vs. BRLN — Ранг доходности на риск
BSJU
BRLN
Сравнение BSJU c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJU | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.68 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.77 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.12 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между BSJU и BRLN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и BRLN
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что сопоставимо с доходностью BRLN в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.60% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSJU и BRLN
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BRLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -3.85% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.89% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.86% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.32% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.67% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и BRLN
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJU | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.30% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.25% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 3.94% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 3.78% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 3.78% | +4.26% |