PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с BRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с BRLN

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN).

BSJU и BRLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. BRLN - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или BRLN.

Корреляция

Корреляция между BSJU и BRLN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.25

BRLN:

1.64

Коэф-т Сортино

BSJU:

1.97

BRLN:

2.26

Коэф-т Омега

BSJU:

1.27

BRLN:

1.33

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.57

BRLN:

1.54

Коэф-т Мартина

BSJU:

7.73

BRLN:

9.08

Индекс Язвы

BSJU:

1.03%

BRLN:

0.65%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.12%

BRLN:

3.74%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

BRLN:

-3.85%

Текущая просадка

BSJU:

-0.19%

BRLN:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.15%.

BSJU

С начала года

2.53%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.57%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRLN

С начала года

1.15%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Сравнение комиссий BSJU и BRLN

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и BRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг риск-скорректированной доходности BRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BRLN

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BRLN в 7.52%

TTM202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.10%7.08%6.74%2.38%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		7.52%7.87%9.06%1.48%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BRLN

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BRLN

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BSJU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...