PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с BRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с BRLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. BSJU is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.97%/yr vs 6.77%/yr for BRLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и BRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 0.90%.

BSJU

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.40%
3 года*
8.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRLN

1 день
-0.09%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.42%
3 года*
6.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и BRLN

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		2.05%8.58%8.20%12.91%1.38%
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		0.90%5.38%7.49%13.42%1.66%

Correlation

The correlation between BSJU and BRLN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

BlackRock Floating Rate Loan ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZBSJU с AAA
Часто сравнивают с BRLN:
BRLN с SRLNBRLN с SAMBXBRLN с BKLNBRLN с AAABRLN с FLBLBRLN с BNDBRLN с HYGH

Доходность на риск

BSJU vs. BRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRLN
Ранг доходности на риск BRLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c BRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJUBRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.11

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.21

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

8.38

+3.38

BSJU vs. BRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRLN равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и BRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJU и BRLN

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и BRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUBRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-3.85%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.00%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-3.85%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.95%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-0.32%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и BRLN

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 1.00%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUBRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

2.42%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.19%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

3.75%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

3.75%

+4.10%

Сравнение комиссий BSJU и BRLN

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и BRLN

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BRLN в 6.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BRLN
BlackRock Floating Rate Loan ETF		6.38%6.50%7.87%9.06%1.48%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.64%6.52%7.08%6.74%2.38%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and BRLN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLN has higher volatility (1.28%) compared to BSJU (1.00%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs BRLN's -3.85%.

On 3-year performance, BSJU leads with 8.97% vs 6.77% for BRLN. On fees, BSJU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJU has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJU has performed better with a 8.97% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.

BSJU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 6.38% for BRLN.

BSJU is categorized as High Yield Bonds, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.55% for BRLN.

BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и BRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор