PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJU с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJU с CLOZ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

BSJU и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJU или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между BSJU и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSJU и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.94%
27.91%
BSJU
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJU:

1.36

CLOZ:

1.52

Коэф-т Сортино

BSJU:

2.03

CLOZ:

2.00

Коэф-т Омега

BSJU:

1.28

CLOZ:

1.56

Коэф-т Кальмара

BSJU:

1.63

CLOZ:

1.32

Коэф-т Мартина

BSJU:

8.20

CLOZ:

6.38

Индекс Язвы

BSJU:

1.01%

CLOZ:

1.10%

Дневная вол-ть

BSJU:

6.10%

CLOZ:

4.65%

Макс. просадка

BSJU:

-7.51%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

BSJU:

-1.03%

CLOZ:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.49%.

BSJU

С начала года

1.25%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

1.39%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.49%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

2.10%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJU и CLOZ

BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.

CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии BSJU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJU: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJU и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг риск-скорректированной доходности BSJU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJU c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJU, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJU: 1.36
CLOZ: 1.52
Коэффициент Сортино BSJU, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJU: 2.03
CLOZ: 2.00
Коэффициент Омега BSJU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJU: 1.28
CLOZ: 1.56
Коэффициент Кальмара BSJU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJU: 1.63
CLOZ: 1.32
Коэффициент Мартина BSJU, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJU: 8.20
CLOZ: 6.38

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOZ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.52
BSJU
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и CLOZ

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности CLOZ в 8.76%

TTM202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		7.19%7.08%6.74%2.38%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.76%9.09%8.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJU и CLOZ

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-1.94%
BSJU
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и CLOZ

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) имеют волатильность 4.26% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.26%
4.33%
BSJU
CLOZ