Сравнение BSJU с CLOZ
BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - BSJU is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Panagram. BSJU is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.35%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности BSJU и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJU показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
BSJU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJU и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 2.37% | 8.58% | 8.20% | 8.76% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between BSJU and CLOZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.13 |
Over the past year, BSJU and CLOZ have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJU vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
BSJU
CLOZ
Сравнение BSJU c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJU | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.45 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 4.81 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSJU и CLOZ
Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJU | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.51% | -5.32% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -3.90% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.09% | -5.32% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.30% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.37% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.17% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJU и CLOZ
Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 0.74%, в то время как у Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJU | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.21% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.49% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.77% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 3.77% | +4.03% |
Сравнение комиссий BSJU и CLOZ
BSJU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJU и CLOZ
Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJU and CLOZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.82%) compared to BSJU (0.74%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.66% vs 8.35% for BSJU. On fees, BSJU is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.66% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 6.62% for BSJU.
BSJU is categorized as High Yield Bonds, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Panagram. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.50% for CLOZ.
BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJU и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор