Сравнение LDRAX с PLRIX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, LDRAX returned 1.45%/yr vs 1.74%/yr for PLRIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и PLRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PLRIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям PLRIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.74% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 1.45%
PLRIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам LDRAX и PLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.60% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 0.34% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
Correlation
The correlation between LDRAX and PLRIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between LDRAX and PLRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск
LDRAX
PLRIX
Сравнение LDRAX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRAX | PLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.40 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRAX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и PLRIX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и PLRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -37.41% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -6.99% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -14.74% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -36.81% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -37.41% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | -20.44% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -8.43% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.49% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и PLRIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 2.65%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.99% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 6.25% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 8.66% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 12.48% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.47% | -0.08% |
Сравнение комиссий LDRAX и PLRIX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и PLRIX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PLRIX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.71% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LDRAX and PLRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLRIX has higher volatility (2.99%) compared to LDRAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs PLRIX's -37.41%.
PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и PLRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор