PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с PLRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с PLRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и PLRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и PLRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		-1.25%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDRAX показывает доходность -1.23%, а PLRIX немного ниже – -1.25%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям PLRIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.91% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

PLRIX

1 день
0.42%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.06%
1 год
1.83%
3 года*
1.98%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMXLDRAX с PTCIX
Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с DEEIXPLRIX с SLDAXPLRIX с SOAIX

Сравнение комиссий LDRAX и PLRIX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.

PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXPLRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.39

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.66

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

1.60

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. PLRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLRIX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и PLRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXPLRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.44

-0.31

Корреляция

Корреляция между LDRAX и PLRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и PLRIX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PLRIX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.23%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и PLRIX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и PLRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXPLRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-37.41%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-7.14%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-36.81%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-37.41%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-21.70%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-8.32%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.93%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и PLRIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 3.47%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXPLRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.78%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.84%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.45%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

11.45%

-0.05%