Сравнение LDRAX с PLRIX
LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) and PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, LDRAX returned 0.74%/yr vs 1.05%/yr for PLRIX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. LDRAX charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for PLRIX.
Доходность
Сравнение доходности LDRAX и PLRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRAX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у PLRIX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям PLRIX по среднегодовой доходности: 0.74% против 1.05% соответственно.
LDRAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 0.74%
- Всё время*
- 1.34%
PLRIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 1.05%
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LDRAX и PLRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -2.45% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -2.04% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
Correlation
The correlation between LDRAX and PLRIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between LDRAX and PLRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRAX vs. PLRIX — Ранг доходности на риск
LDRAX
PLRIX
Сравнение LDRAX c PLRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRAX | PLRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.14 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.32 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRAX и PLRIX
Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке PLRIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и PLRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRAX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -37.41% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -6.99% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -11.52% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.35% | -36.81% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.23% | -37.41% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -22.33% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -8.54% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.02% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRAX и PLRIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 2.30%, в то время как у PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRAX | PLRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.63% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 6.69% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 8.33% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.43% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.46% | -0.09% |
Сравнение комиссий LDRAX и PLRIX
LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PLRIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRAX и PLRIX
Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PLRIX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.89% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.54% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LDRAX and PLRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLRIX has higher volatility (2.63%) compared to LDRAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, LDRAX dropped -37.23% vs PLRIX's -37.41%.
PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRAX и PLRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор