PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с PTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности LDP и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%16.06%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью -0.92%.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с DPIIXLDP с JPCLDP с PSF
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с JPCPTA с LPXZX

Сравнение комиссий LDP и PTA

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.34

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.55

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

1.23

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между LDP и PTA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и PTA

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности PTA в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDP и PTA

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-28.71%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.21%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-28.71%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.50%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.22%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.79%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и PTA

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 5.49%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.99%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.05%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.69%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.52%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

14.14%

+5.94%