PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у PPSIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 6.81% против 4.38% соответственно.

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX

Сравнение комиссий LDP и PPSIX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.77

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.24

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.59

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

6.90

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между LDP и PPSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и PPSIX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок LDP и PPSIX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-52.75%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.18%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-17.37%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-22.82%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-2.86%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.30%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.73%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и PPSIX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

1.37%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

1.84%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

2.87%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

4.21%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

5.35%

+14.73%