PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.63% соответственно.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с FPF
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий LDP и CPXIX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.83

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.28

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.65

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

6.77

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.83

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.14

-0.79

Корреляция

Корреляция между LDP и CPXIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и CPXIX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок LDP и CPXIX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-25.56%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.26%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-20.00%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-25.56%

-24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.00%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-2.72%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.82%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и CPXIX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.22%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.76%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

3.16%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

4.67%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

6.15%

+13.93%