Сравнение LDOS с WSM
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 14.97% против 27.10% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам LDOS и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between LDOS and WSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
WSM:
$26.80B
LDOS:
$10.92
WSM:
$8.93
LDOS:
11.19
WSM:
25.04
LDOS:
0.09
WSM:
5.06
LDOS:
0.92
WSM:
3.46
LDOS:
3.12
WSM:
14.33
LDOS:
$17.33B
WSM:
$7.88B
LDOS:
$3.04B
WSM:
$3.63B
LDOS:
$2.34B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. WSM — Ранг доходности на риск
LDOS
WSM
Сравнение LDOS c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.01 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.55 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и WSM
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -89.01% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -23.27% | -15.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -36.79% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -51.92% | +13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -59.71% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | 0.00% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -25.03% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 10.25% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и WSM
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 12.02% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 25.57% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 34.63% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 44.77% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 44.26% | -16.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и WSM
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и WSM
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and WSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор