Сравнение LDOS с TEL
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, TEL in Electronic Components. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 15.34%/yr for TEL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 14.97%, а акции TEL немного впереди с 15.34%.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам LDOS и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between LDOS and TEL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LDOS and TEL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
TEL:
$62.06B
LDOS:
$10.92
TEL:
$9.78
LDOS:
11.19
TEL:
21.50
LDOS:
0.09
TEL:
3.98
LDOS:
0.92
TEL:
3.37
LDOS:
3.12
TEL:
4.69
LDOS:
$17.33B
TEL:
$18.52B
LDOS:
$3.04B
TEL:
$6.55B
LDOS:
$2.34B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. TEL — Ранг доходности на риск
LDOS
TEL
Сравнение LDOS c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.37 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.07 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и TEL
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -81.07% | +26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -20.85% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -22.60% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -34.26% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -47.71% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -14.72% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -13.63% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 9.29% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и TEL
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.11% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 28.10% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 34.13% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 28.12% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 28.39% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и TEL
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TEL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и TEL
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and TEL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs TEL's -81.07%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор