Сравнение LDOS с SGOV
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, LDOS returned 4.96%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -30.78%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
LDOS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -30.78%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 14.90%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.78% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 1.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between LDOS and SGOV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LDOS
SGOV
Сравнение LDOS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 195.55 | -194.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 398.20 | -398.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4,462.00 | -4,462.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 20.28 | -20.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.74 | -14.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 12.49 | -12.26 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и SGOV
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -0.03% | -54.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -0.01% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -0.01% | -38.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -0.03% | -38.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.28% | 0.00% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -0.00% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 0.00% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и SGOV
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 0.05% | +7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 0.13% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 0.20% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 0.24% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 0.24% | +27.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и SGOV
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDOS and SGOV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (7.62%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор