Сравнение LDOS с QQQ
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.97% против 21.79% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам LDOS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between LDOS and QQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between LDOS and QQQ has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LDOS
QQQ
Сравнение LDOS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.01 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.22 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и QQQ
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -82.97% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -11.96% | -26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -22.77% | -15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -35.12% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -35.12% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -3.33% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -32.75% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 3.20% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и QQQ
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.56% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 13.81% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 17.19% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.55% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 22.38% | +5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и QQQ
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
LDOS and QQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор