Сравнение LDOS с PXH
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, LDOS returned 14.90%/yr vs 10.67%/yr for PXH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -30.78%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции PXH по среднегодовой доходности: 14.90% против 10.67% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -30.78%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -12.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 14.90%
PXH
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам LDOS и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.78% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 14.24% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Correlation
The correlation between LDOS and PXH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between LDOS and PXH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. PXH — Ранг доходности на риск
LDOS
PXH
Сравнение LDOS c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.41 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.67 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.28 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и PXH
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -63.63% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.05% | -10.24% | -27.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -17.72% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -29.59% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -40.42% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.28% | -1.97% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -16.86% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.15% | 2.75% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и PXH
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.32% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 12.31% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 15.30% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 17.77% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 20.06% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и PXH
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PXH в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.45% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
LDOS and PXH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (7.62%) compared to PXH (5.32%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs PXH's -63.63%.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор