Сравнение LDOS с AVAV
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 14.97% против 18.47% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам LDOS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between LDOS and AVAV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
AVAV:
$8.32B
LDOS:
$10.92
AVAV:
-$4.63
LDOS:
0.92
AVAV:
6.94
LDOS:
3.12
AVAV:
1.95
LDOS:
$17.33B
AVAV:
$1.19B
LDOS:
$3.04B
AVAV:
$104.63M
LDOS:
$2.34B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
LDOS
AVAV
Сравнение LDOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.17 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.30 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и AVAV
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -61.45% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -61.45% | +22.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -61.45% | +22.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -61.45% | +22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -61.45% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -58.38% | +19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -28.71% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 34.44% | -19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и AVAV
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 26.86% | -20.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 57.90% | -32.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 74.35% | -45.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 56.01% | -29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 52.05% | -24.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и AVAV
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDOS and AVAV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор