PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%12.88%

Correlation

The correlation between LDEM and VOO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.60

The correlation between LDEM and VOO shifts across timeframes, from 0.59 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDEM и VOO

Секторы
LDEM
VOO

Финансовые услуги

28.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.2%

Технологии

13.0%
35.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Промышленность

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

7.8%
1.8%

Энергетика

5.3%
3.5%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
VOO
10.2%

Технологии

LDEM
13.0%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
VOO
11.3%

Промышленность

LDEM
8.0%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
VOO
1.8%

Энергетика

LDEM
5.3%
VOO
3.5%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
VOO
2.4%

Недвижимость

LDEM
1.7%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LDEM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.39

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.25

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.16

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

14.73

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.39

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.89

-0.62

Просадки

Сравнение просадок LDEM и VOO

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-33.99%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.90%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.69%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-24.52%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.70%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-3.69%

-13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.91%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и VOO

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.84%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.90%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

11.80%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

16.81%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.01%

+2.72%

Сравнение комиссий LDEM и VOO

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и VOO

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and VOO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (6.08%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 1.89% for LDEM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.03% for VOO.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while VOO is S&P 500. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор