PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 6.83%/yr for ESGE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.20%

Correlation

The correlation between LDEM and ESGE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between LDEM and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и ESGE

Секторы
LDEM
ESGE

Финансовые услуги

28.2%
20.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.3%

Технологии

13.0%
43.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.2%

Промышленность

8.0%
4.7%

Сырьевые материалы

7.8%
4.1%

Энергетика

5.3%
2.2%

Здравоохранение

4.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.1%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
ESGE
20.9%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
ESGE
8.3%

Технологии

LDEM
13.0%
ESGE
43.4%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
ESGE
7.2%

Промышленность

LDEM
8.0%
ESGE
4.7%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
ESGE
4.1%

Энергетика

LDEM
5.3%
ESGE
2.2%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
ESGE
2.4%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
ESGE
2.1%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
ESGE
1.5%

Недвижимость

LDEM
1.7%
ESGE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMGLDEM с AVEM
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

LDEM vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.75

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.56

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.98

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

15.51

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ESGE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.75

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LDEM и ESGE

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-41.07%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.90%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-16.71%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-39.23%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.23%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-14.47%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и ESGE

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 6.08%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.56%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

17.46%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

20.10%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.94%

+0.79%

Сравнение комиссий LDEM и ESGE

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и ESGE

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LDEM and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs 1.89% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.97% for ESGE.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор