PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDEM с ESGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDEM с ESGE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

LDEM и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDEM или ESGE.

Корреляция

Корреляция между LDEM и ESGE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDEM:

0.78

ESGE:

0.66

Коэф-т Сортино

LDEM:

1.34

ESGE:

1.14

Коэф-т Омега

LDEM:

1.17

ESGE:

1.15

Коэф-т Кальмара

LDEM:

0.55

ESGE:

0.50

Коэф-т Мартина

LDEM:

2.72

ESGE:

2.42

Индекс Язвы

LDEM:

5.84%

ESGE:

5.76%

Дневная вол-ть

LDEM:

18.74%

ESGE:

19.45%

Макс. просадка

LDEM:

-40.82%

ESGE:

-41.07%

Текущая просадка

LDEM:

-14.39%

ESGE:

-12.76%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 11.44%.

LDEM

С начала года

13.65%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

11.76%

1 год

14.52%

5 лет

7.23%

10 лет

N/A

ESGE

С начала года

11.44%

1 месяц

10.28%

6 месяцев

10.10%

1 год

12.67%

5 лет

7.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LDEM и ESGE

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDEM и ESGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг риск-скорректированной доходности LDEM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг риск-скорректированной доходности ESGE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDEM c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и ESGE

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ESGE в 2.16%

TTM202420232022202120202019201820172016
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.33%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.16%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и ESGE

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и ESGE

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.83% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...