PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDEM и EEM


2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.28%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%.


LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий LDEM и EEM

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.


Доходность на риск

LDEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDEMEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.26

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.52

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.62

-3.30

LDEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между LDEM и EEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EEM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EEM в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EEM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EEM.


Загрузка...

Показатели просадок


LDEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-66.43%

+25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.52%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-37.82%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-9.60%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-16.12%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.55%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EEM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.51%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

15.13%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

20.24%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.43%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.32%

+0.43%