PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. LDEM is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 9.92%/yr for AVEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%15.60%

Correlation

The correlation between LDEM and AVEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.90

The correlation between LDEM and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и AVEM

Секторы
LDEM
AVEM

Финансовые услуги

28.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.2%

Технологии

13.0%
32.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.4%

Промышленность

8.0%
9.2%

Сырьевые материалы

7.8%
8.1%

Энергетика

5.3%
5.1%

Здравоохранение

4.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
AVEM
20.7%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
AVEM
9.2%

Технологии

LDEM
13.0%
AVEM
32.3%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
AVEM
5.4%

Промышленность

LDEM
8.0%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
AVEM
8.1%

Энергетика

LDEM
5.3%
AVEM
5.1%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
AVEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
AVEM
2.6%

Недвижимость

LDEM
1.7%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

LDEM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.84

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.65

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.21

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

16.70

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.84

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.54

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LDEM и AVEM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-36.05%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.13%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.02%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-34.00%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.39%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-10.09%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и AVEM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 6.08%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

8.33%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.72%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

19.45%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.34%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

20.55%

+0.18%

Сравнение комиссий LDEM и AVEM

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и AVEM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LDEM and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.92% vs 1.89% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.92% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.98% for AVEM.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор