PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDEM с EMXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDEM с EMXF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).

LDEM и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDEM или EMXF.

Корреляция

Корреляция между LDEM и EMXF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDEM:

0.78

EMXF:

0.76

Коэф-т Сортино

LDEM:

1.34

EMXF:

1.23

Коэф-т Омега

LDEM:

1.17

EMXF:

1.16

Коэф-т Кальмара

LDEM:

0.55

EMXF:

0.71

Коэф-т Мартина

LDEM:

2.72

EMXF:

2.79

Индекс Язвы

LDEM:

5.84%

EMXF:

5.13%

Дневная вол-ть

LDEM:

18.74%

EMXF:

18.15%

Макс. просадка

LDEM:

-40.82%

EMXF:

-33.13%

Текущая просадка

LDEM:

-14.39%

EMXF:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 9.77%.

LDEM

С начала года

13.65%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

11.76%

1 год

14.52%

5 лет

7.23%

10 лет

N/A

EMXF

С начала года

9.77%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

8.11%

1 год

13.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LDEM и EMXF

И LDEM, и EMXF имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDEM и EMXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг риск-скорректированной доходности LDEM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг риск-скорректированной доходности EMXF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDEM c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXF равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EMXF

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EMXF в 2.66%

TTM20242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.33%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.66%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EMXF

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EMXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EMXF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...