PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDEM с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDEM и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDEM и FNDE


2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%.


LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Сравнение комиссий LDEM и FNDE

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.


Доходность на риск

LDEM vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDEMFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.19

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.45

-3.13

LDEM vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDEMFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между LDEM и FNDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и FNDE

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FNDE в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и FNDE

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и FNDE.


Загрузка...

Показатели просадок


LDEMFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-43.55%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.67%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-29.44%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-6.70%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-11.84%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.09%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и FNDE

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 7.25% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDEMFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.93%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.79%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

16.87%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

19.41%

+1.34%