Сравнение LDDR с SDCI
LDDR (LifeX 2035 Income Bucket ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - LDDR is a Target Retirement Date fund actively managed by STONE RIDGE, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. LDDR is actively managed, while SDCI is passively managed. Over the past year, LDDR returned 3.15% vs 33.49% for SDCI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. LDDR charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности LDDR и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 27.96%.
LDDR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.16%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDDR и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.04% | 6.74% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 16.51% |
Correlation
The correlation between LDDR and SDCI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDDR vs. SDCI — Ранг доходности на риск
LDDR
SDCI
Сравнение LDDR c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDDR | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.05 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 9.53 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDDR и SDCI
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDDR | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -45.79% | +43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -11.03% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -3.76% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -11.52% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.52% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и SDCI
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 0.99%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDDR | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.27% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 14.59% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 17.16% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 18.43% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 17.08% | -13.11% |
Сравнение комиссий LDDR и SDCI
LDDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и SDCI
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SDCI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.79% | 14.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
LDDR and SDCI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to LDDR (0.99%). In terms of maximum drawdown, LDDR dropped -2.50% vs SDCI's -45.79%.
On 1-year performance, SDCI leads with 33.49% vs 3.15% for LDDR. On fees, LDDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDDR has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDCI has performed better with a 33.49% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
LDDR has the higher dividend yield at 12.79%, compared with 2.88% for SDCI.
LDDR is categorized as Target Retirement Date, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: STONE RIDGE and USCF Investments. Their fees differ too: 0.25% for LDDR and 0.60% for SDCI.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDDR и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор