- Эмитент
- Stone Ridge
- Дата выпуска
- 3 янв. 2025 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 506
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $39.39K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции LDDR — $77.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) показал доход в -0.04% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев.
LifeX 2035 Income Bucket ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LDDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LDDR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 1.53% | -1.43% | -0.11% | -0.02% | 0.17% | -0.67% | 0.49% | -0.04% | ||||
| 2025 | 0.56% | 2.73% | -0.35% | 1.09% | -0.95% | 1.19% | -0.32% | 1.32% | 0.35% | 0.51% | 0.73% | -0.27% | 6.74% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2035 Income Bucket ETF has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.
- This ETF captured 7.38% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.38%
- Участие в снижении
- -20.28%
Комиссия
Комиссия LDDR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDDR имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.58 | -8.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2035 Income Bucket ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.00 | $12.30 |
Дивидендный доход | 12.92% | 14.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2035 Income Bucket ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $6.67 | ||||
| 2025 | $3.96 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $12.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2035 Income Bucket ETF показал максимальную просадку в 2.50%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeX 2035 Income Bucket ETF составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.50%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.38%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.21%март 2025 г. | 4d | 27d | 1mo 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.07%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.01%февр. 2025 г. | 6d | 9d | 15dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LDDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -56.78% | +54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.10% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.17% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -10.69% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDDR
Добавьте LifeX 2035 Income Bucket ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDDR