- Эмитент
- STONE RIDGE
- Дата выпуска
- 3 янв. 2025 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции LDDR — $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) показал доход в -0.24% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев.
LifeX 2035 Income Bucket ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LDDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LDDR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 февр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | 1.53% | -1.43% | -0.11% | -0.02% | -0.22% | -0.24% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.73% | -0.35% | 1.09% | -0.95% | 1.19% | -0.32% | 1.32% | 0.35% | 0.51% | 0.73% | -0.27% | 6.74% |
Метрики бенчмарка
LifeX 2035 Income Bucket ETF has an annualized alpha of 4.57%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2025.
- This ETF captured 7.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -24.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.03%
- Участие в снижении
- -24.04%
Комиссия
Комиссия LDDR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDDR имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LDDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.93 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 13.52 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LifeX 2035 Income Bucket ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $10.00 | $12.30 |
Дивидендный доход | 12.68% | 14.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LifeX 2035 Income Bucket ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $5.00 | ||||||
| 2025 | $3.96 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $0.83 | $12.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LifeX 2035 Income Bucket ETF показал максимальную просадку в 2.50%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LifeX 2035 Income Bucket ETF составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.50%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -2.38%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 20d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.21%март 2025 г. | 4d | 27d | 1mo 1dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.07%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.01%февр. 2025 г. | 6d | 9d | 15dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| LDDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -56.78% | +54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.10% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.74% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.72% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.97% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDDR
Добавьте LifeX 2035 Income Bucket ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDDR