Сравнение LDDR с ITDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC).
LDDR и ITDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LDDR и ITDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDDR и ITDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.03% | 6.74% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.06% | 15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью -0.06%.
LDDR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDDR и ITDC
LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDDR vs. ITDC — Ранг доходности на риск
LDDR
ITDC
Сравнение LDDR c ITDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDDR | ITDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.93 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.91 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.64 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDDR | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между LDDR и ITDC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и ITDC
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ITDC в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.26% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.02% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок LDDR и ITDC
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDDR | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -10.39% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -8.11% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -4.18% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.10% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.79% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и ITDC
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.27%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDDR | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.30% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 6.58% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 11.59% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.06% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 10.06% | -5.92% |