PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDDR с ITDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDDR с ITDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG).

LDDR и ITDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ITDG - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LDDR и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDDR и ITDG

2026 (YTD)2025
LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF		-0.03%6.74%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		-0.54%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, LDDR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ITDG с доходностью -0.54%.

LDDR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.07%
1 год
22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2035 Income Bucket ETF

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Часто сравнивают с LDDR:
LDDR с ITDJLDDR с ITDBLDDR с ITDILDDR с IRTRLDDR с ITDCLDDR с ITDDLDDR с ITDE
Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с VFFVXITDG с ITDIITDG с FDEEXITDG с FIOFXITDG с fdewx

Сравнение комиссий LDDR и ITDG

LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Доходность на риск

LDDR vs. ITDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDDR
Ранг доходности на риск LDDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDDR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDDR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDDR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDDR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDDR c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDDRITDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.86

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.65

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDDR vs. ITDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDDR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ITDG равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDDR и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDDRITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между LDDR и ITDG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDDR и ITDG

Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ITDG в 1.61%

TTM202520242023
LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF		12.26%14.63%0.00%0.00%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.61%1.60%1.44%0.84%

Просадки

Сравнение просадок LDDR и ITDG

Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ITDG в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDG.

Загрузка...

Показатели просадок

LDDRITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.38%

-16.60%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-12.02%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-5.93%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.60%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.58%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LDDR и ITDG

Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.27%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDDRITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

6.07%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

9.81%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

17.13%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

14.45%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

14.45%

-10.31%