Сравнение LDDR с ITDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ).
LDDR и ITDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ITDJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LDDR и ITDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDDR и ITDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.03% | 6.74% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | -0.66% | 20.33% |
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ITDJ с доходностью -0.66%.
LDDR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDJ
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDDR и ITDJ
LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDDR vs. ITDJ — Ранг доходности на риск
LDDR
ITDJ
Сравнение LDDR c ITDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDDR | ITDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.87 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.86 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.63 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDDR | ITDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между LDDR и ITDJ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и ITDJ
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ITDJ в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 11.24% | 14.63% | 0.00% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.41% | 1.40% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок LDDR и ITDJ
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDDR | ITDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -16.63% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -12.08% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -6.04% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.02% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.60% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и ITDJ
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.27%, в то время как у iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDDR | ITDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.26% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 10.06% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 17.37% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.40% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.40% | -12.26% |