PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDDR с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDDR с ITDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD).

LDDR и ITDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LDDR и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDDR и ITDD

2026 (YTD)2025
LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF		-0.03%6.74%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		-0.06%16.55%

Доходность по периодам

С начала года, LDDR показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у ITDD с доходностью -0.06%.

LDDR

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDD

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.85%
1 год
17.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2035 Income Bucket ETF

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с LDDR:
LDDR с ITDJLDDR с ITDBLDDR с ITDILDDR с IRTRLDDR с ITDCLDDR с ITDGLDDR с ITDE
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с FBIFXITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SPYITDD с SWYGXITDD с SCHD

Сравнение комиссий LDDR и ITDD

LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Доходность на риск

LDDR vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDDR
Ранг доходности на риск LDDR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDDR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDDR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDDR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDDR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDDR c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDDRITDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.30

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.86

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

8.45

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDDR vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDDR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ITDD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDDR и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDDRITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между LDDR и ITDD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDDR и ITDD

Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности ITDD в 1.82%

TTM202520242023
LDDR
LifeX 2035 Income Bucket ETF		12.26%14.63%0.00%0.00%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.82%1.82%1.56%0.89%

Просадки

Сравнение просадок LDDR и ITDD

Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDD.

Загрузка...

Показатели просадок

LDDRITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.38%

-12.46%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-9.40%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-4.81%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.28%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.07%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LDDR и ITDD

Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.27%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDDRITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.90%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

7.51%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

13.23%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

11.45%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

11.45%

-7.31%