Сравнение LDDR с ITDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI).
LDDR и ITDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDDR - это активно управляемый фонд от STONE RIDGE. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ITDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LDDR и ITDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDDR и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 0.11% | 6.74% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | -1.58% | 20.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ITDI с доходностью -1.58%.
LDDR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDI
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDDR и ITDI
LDDR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDDR vs. ITDI — Ранг доходности на риск
LDDR
ITDI
Сравнение LDDR c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDDR | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.82 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.31 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDDR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LDDR и ITDI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и ITDI
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности ITDI в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.25% | 14.63% | 0.00% | 0.00% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.65% | 1.63% | 1.68% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок LDDR и ITDI
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и ITDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDDR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -16.31% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -11.73% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -6.91% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -1.60% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.56% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и ITDI
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.27%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDDR | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 6.35% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 9.99% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 17.03% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 14.48% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 14.48% | -10.33% |