PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с SMTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LCTIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.32%
3 года*
6.27%
5 лет*
5.79%
10 лет*
5.28%

SMTRX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и SMTRX

2026 (YTD)
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.54%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.10%

Correlation

The correlation between LCTIX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с SAVYXLCTIX с DCPYXLCTIX с CPBYXLCTIX с TSHFXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с GPINX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

LCTIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

5.86

-5.09

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и SMTRX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTIXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-0.10%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.03%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTIXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

1.90%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

1.90%

+4.41%

Сравнение комиссий LCTIX и SMTRX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и SMTRX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTIX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTIX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор