PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с GIBIX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) и GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. За последние 10 лет LCTIX показал 5.36% в год против 3.03% в год у GIBIX. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. LCTIX взимает 1.08% в год против 0.50% у GIBIX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции GIBIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 3.03% соответственно.

LCTIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.16%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.51%
10 лет*
5.36%

GIBIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		0.68%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.78%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Корреляция

Корреляция между LCTIX и GIBIX составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.16

Корреляция между LCTIX и GIBIX меняется по разным временным интервалам — от 0.16 (за всё время) до 0.35 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с LMSMXLCTIX с HABYXLCTIX с BILDXLCTIX с TNUIX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Доходность на риск

LCTIX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTIXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.96

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.32

2.96

+3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.35

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

2.55

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.38

9.54

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTIX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTIXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.96

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.24

0.11

+2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и GIBIX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCTIXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-21.44%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.99%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-21.44%

+17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-21.44%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.02%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.44%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.80%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и GIBIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.53%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCTIXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.65%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.60%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.06%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

5.81%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.75%

+1.56%

Сравнение комиссий LCTIX и GIBIX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GIBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и GIBIX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности GIBIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.31%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.03%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%