PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while TAN is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.95%/yr vs -1.61%/yr for TAN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 43.40%.

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-11.43%

Correlation

The correlation between LCTD and TAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.52

The correlation between LCTD and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и TAN

Секторы
LCTD
TAN

Финансовые услуги

26.7%
3.6%

Промышленность

19.5%
3.3%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.8%
57.3%

Коммунальные услуги

4.0%
22.1%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
TAN
3.6%

Промышленность

LCTD
19.5%
TAN
3.3%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
TAN

-

Технологии

LCTD
9.1%
TAN
9.7%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
TAN

-

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
TAN

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
TAN

-

Энергетика

LCTD
5.8%
TAN
57.3%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
TAN
22.1%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
TAN

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
TAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

LCTD vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.05

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.62

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

8.32

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

20.11

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.05

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.12

+0.61

Просадки

Сравнение просадок LCTD и TAN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-95.29%

+65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-13.62%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-64.40%

+50.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-73.95%

+44.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-67.65%

+65.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-78.51%

+71.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.62%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и TAN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.28%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

11.73%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

25.32%

-13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

37.11%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

39.73%

-23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

37.97%

-21.91%

Сравнение комиссий LCTD и TAN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и TAN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and TAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs TAN's -95.29%.

On 5-year performance, LCTD leads with 6.95% vs -1.61% for TAN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 6.95% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for TAN.

They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.69% for TAN.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор