PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с PWER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LCTD returned 19.28% vs 70.78% for PWER. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 31.35%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и PWER

2026 (YTD)202520242023
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%5.51%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between LCTD and PWER is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between LCTD and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и PWER

Секторы
LCTD
PWER

Финансовые услуги

26.7%

-

Промышленность

19.5%
12.2%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
41.0%

Энергетика

5.8%
41.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
PWER

-

Промышленность

LCTD
19.5%
PWER
12.2%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
PWER

-

Технологии

LCTD
9.1%
PWER
3.8%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
PWER

-

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
PWER

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
PWER
41.0%

Энергетика

LCTD
5.8%
PWER
41.1%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
PWER
1.9%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
PWER

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

LCTD vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.61

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.45

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

7.85

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

32.42

-26.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PWER равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.61

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.24

-0.75

Просадки

Сравнение просадок LCTD и PWER

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, примерно равная максимальной просадке PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-29.68%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.07%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-6.22%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.19%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и PWER

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.31%, в то время как у Macquarie Energy Transition ETF (PWER) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.20%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

15.55%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

19.74%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

23.37%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

23.37%

-7.31%

Сравнение комиссий LCTD и PWER

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и PWER

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and PWER have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (6.20%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 19.28% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.05% for PWER.

They also come from different issuers: BlackRock and Macquarie. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор