PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. LCTD is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 7.65%/yr vs 17.50%/yr for NLR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%.

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и NLR

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%4.95%

Correlation

The correlation between LCTD and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between LCTD and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и NLR

Секторы
LCTD
NLR

Финансовые услуги

26.9%

-

Промышленность

16.8%
18.9%

Технологии

12.0%
1.8%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.7%
48.0%

Коммунальные услуги

3.5%
29.2%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
NLR

-

Промышленность

LCTD
16.8%
NLR
18.9%

Технологии

LCTD
12.0%
NLR
1.8%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
NLR

-

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
NLR

-

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
NLR
2.3%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
NLR

-

Энергетика

LCTD
4.7%
NLR
48.0%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
NLR
29.2%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
NLR

-

Недвижимость

LCTD
1.5%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

LCTD vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
-0.15

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.09

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.17

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-0.39

+6.47

LCTD vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и NLR

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-65.05%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-36.32%

+25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-36.32%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-36.32%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-36.32%

+34.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-35.67%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

15.87%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и NLR

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 3.56%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

9.39%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

32.73%

-19.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

43.21%

-28.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

29.90%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

24.42%

-8.38%

Сравнение комиссий LCTD и NLR

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и NLR

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 17.50% vs 7.65% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 17.50% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.02% for NLR.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while NLR is Uranium. They also come from different issuers: BlackRock and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.56% for NLR.

LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор