PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while ICLN is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 6.95%/yr vs 2.11%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%.

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и ICLN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-8.66%

Correlation

The correlation between LCTD and ICLN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.61

The correlation between LCTD and ICLN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и ICLN

Секторы
LCTD
ICLN

Финансовые услуги

26.7%

-

Промышленность

19.5%
27.8%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
1.1%

Энергетика

5.8%
26.4%

Коммунальные услуги

4.0%
32.8%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
ICLN

-

Промышленность

LCTD
19.5%
ICLN
27.8%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
ICLN

-

Технологии

LCTD
9.1%
ICLN
11.1%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
ICLN

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
ICLN
1.1%

Энергетика

LCTD
5.8%
ICLN
26.4%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
ICLN
32.8%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
ICLN

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

LCTD vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.19

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.86

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

7.50

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

21.31

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.19

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.08

+0.57

Просадки

Сравнение просадок LCTD и ICLN

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-87.15%

+57.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.22%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-43.18%

+29.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-57.16%

+27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-37.10%

+34.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-66.61%

+59.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.94%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и ICLN

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.28%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.30%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

20.20%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

26.34%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

27.20%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

27.20%

-11.14%

Сравнение комиссий LCTD и ICLN

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и ICLN

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and ICLN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs ICLN's -87.15%.

On 5-year performance, LCTD leads with 6.95% vs 2.11% for ICLN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTD has performed better with a 6.95% return vs 2.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.16% for ICLN.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор