Сравнение LCTD с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
LCTD и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTD и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTD и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 4.36% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTD и FAAR
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
LCTD vs. FAAR — Ранг доходности на риск
LCTD
FAAR
Сравнение LCTD c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.69 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.57 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 7.53 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LCTD и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и FAAR
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FAAR в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и FAAR
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -18.03% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.54% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.86% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -7.97% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.93% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и FAAR
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTD | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.66% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.65% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.32% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.00% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 11.54% | +4.49% |