PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCTD с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCTD и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCTD и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
2.78%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий LCTD и FAAR

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

LCTD vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCTDFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.00

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.69

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.57

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.53

+1.51

LCTD vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCTDFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между LCTD и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и FAAR

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LCTD и FAAR

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


LCTDFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-18.03%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.54%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-0.86%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-7.97%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.93%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и FAAR

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCTDFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.65%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.32%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.00%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

11.54%

+4.49%