Сравнение LCTD с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
LCTD и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTD и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.14% | 30.42% | 3.14% | 17.10% | -16.16% | 4.36% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 20.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
LCTD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTD и COMT
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
LCTD vs. COMT — Ранг доходности на риск
LCTD
COMT
Сравнение LCTD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.91 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.55 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.35 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.53 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.91 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между LCTD и COMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и COMT
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.57% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и COMT
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -51.89% | +22.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.84% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -1.46% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -24.39% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.16% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и COMT
Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 7.53%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.12% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 15.20% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 19.85% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 20.53% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 18.68% | -2.66% |