Сравнение LCTD с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
LCTD и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTD и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTD и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 9.83% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTD и CLOA
И LCTD, и CLOA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCTD vs. CLOA — Ранг доходности на риск
LCTD
CLOA
Сравнение LCTD c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.33 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 4.52 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 5.03 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 36.40 | -27.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.33 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 5.13 | -4.68 |
Корреляция
Корреляция между LCTD и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и CLOA
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и CLOA
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -1.34% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -1.10% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | 0.00% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -0.06% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.15% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и CLOA
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 0.27% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 0.51% | +10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 1.64% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 1.35% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 1.35% | +14.68% |