Сравнение LCTD с CLOA
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCTD returned 14.96%/yr vs 6.74%/yr for CLOA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
LCTD
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 6.33% | 30.42% | 3.14% | 9.83% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between LCTD and CLOA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. CLOA — Ранг доходности на риск
LCTD
CLOA
Сравнение LCTD c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.34 | -2.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 30.02 | -28.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 150.47 | -144.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 7.45 | -6.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 5.22 | -4.74 |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и CLOA
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -1.34% | -28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -0.18% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -1.13% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.05% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 0.04% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и CLOA
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.15% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 0.48% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 0.71% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 1.32% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 1.32% | +14.74% |
Сравнение комиссий LCTD и CLOA
И LCTD, и CLOA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и CLOA
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.40% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LCTD and CLOA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTD has higher volatility (4.31%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, LCTD leads with 14.96% vs 6.74% for CLOA. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LCTD has performed better with a 14.96% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD and CLOA have the same expense ratio: 0.20% per year.
CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.40% for LCTD.
LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while CLOA is CLO.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор