PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с BINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, LCTD returned 14.96%/yr vs 7.02%/yr for BINC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for BINC.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.90%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

BINC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
5.80%
3 года*
7.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и BINC

2026 (YTD)202520242023
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%6.58%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.90%7.57%5.76%7.08%

Correlation

The correlation between LCTD and BINC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.57

The correlation between LCTD and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

LCTD vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.56

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.71

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.17

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

8.53

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BINC равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.56

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.36

-1.88

Просадки

Сравнение просадок LCTD и BINC

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-2.69%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-2.69%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-2.69%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-0.49%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-0.36%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.68%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и BINC

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.75%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

1.84%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

2.28%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

3.00%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

3.00%

+13.06%

Сравнение комиссий LCTD и BINC

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и BINC

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and BINC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.31%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs BINC's -2.69%.

On 3-year performance, LCTD leads with 14.96% vs 7.02% for BINC. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BINC has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCTD has performed better with a 14.96% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.

BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.40% for LCTD.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.40% for BINC.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор