PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с DFCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и DFCEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 3.00%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий LCSMX и DFCEX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.08

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.68

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.38

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.03

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DFCEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.08

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между LCSMX и DFCEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и DFCEX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и DFCEX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-64.58%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.12%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-30.05%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-10.29%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-12.70%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.21%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и DFCEX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.56%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

10.90%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.22%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.35%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

15.77%

+3.58%