PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.74%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. LCR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности LCR и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-9.16%

Correlation

The correlation between LCR and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.25

The correlation between LCR and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

LCR vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.46

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.14

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

6.35

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

13.39

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.46

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.23

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LCR и PDBC

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-49.52%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.19%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-13.95%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-27.63%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.55%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-23.21%

+20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.41%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и PDBC

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.08%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.20%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

15.78%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

18.61%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

19.12%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

17.78%

-6.38%

Сравнение комиссий LCR и PDBC

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и PDBC

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

LCR and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 6.74% for LCR. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.31% for LCR.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор