PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

LCR и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и RAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTILCR с USMV
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPYRAAX с RINF

Сравнение комиссий LCR и RAAX

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

LCR
Leuthold Core ETF
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

LCR vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.30

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.93

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.27

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

16.54

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между LCR и RAAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и RAAX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LCR и RAAX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-33.91%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.59%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-23.55%

+10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.29%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-6.89%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.29%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и RAAX

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.55%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

12.14%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

16.45%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

15.66%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

15.86%

-4.37%