PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCR с RAAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с RAAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

LCR и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCR или RAAX.

Корреляция

Корреляция между LCR и RAAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LCR и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.67%
43.30%
LCR
RAAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCR:

0.57

RAAX:

0.90

Коэф-т Сортино

LCR:

0.86

RAAX:

1.30

Коэф-т Омега

LCR:

1.12

RAAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

LCR:

0.63

RAAX:

1.16

Коэф-т Мартина

LCR:

2.36

RAAX:

4.81

Индекс Язвы

LCR:

2.31%

RAAX:

2.79%

Дневная вол-ть

LCR:

9.52%

RAAX:

14.89%

Макс. просадка

LCR:

-17.44%

RAAX:

-33.91%

Текущая просадка

LCR:

-4.38%

RAAX:

-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 6.47%.

LCR

С начала года

-0.85%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-1.40%

1 год

5.56%

5 лет

8.51%

10 лет

N/A

RAAX

С начала года

6.47%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

3.33%

1 год

12.21%

5 лет

14.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LCR и RAAX

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

LCR
Leuthold Core ETF
График комиссии LCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCR: 0.79%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
График комиссии RAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RAAX: 0.78%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCR и RAAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг риск-скорректированной доходности LCR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг риск-скорректированной доходности RAAX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RAAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCR c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LCR: 0.57
RAAX: 0.90
Коэффициент Сортино LCR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCR: 0.86
RAAX: 1.30
Коэффициент Омега LCR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LCR: 1.12
RAAX: 1.18
Коэффициент Кальмара LCR, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LCR: 0.63
RAAX: 1.16
Коэффициент Мартина LCR, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LCR: 2.36
RAAX: 4.81

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.90
LCR
RAAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и RAAX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности RAAX в 1.80%

TTM2024202320222021202020192018
LCR
Leuthold Core ETF		1.88%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.80%1.92%3.66%1.52%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок LCR и RAAX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и RAAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.38%
-2.40%
LCR
RAAX

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и RAAX

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 5.81%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
9.81%
LCR
RAAX